基本信息：

孙瑞立, 男，博士。联系方式：sunruili2009@163.com

硕士生导师，中共党员。主要研究方向：协方差矩阵及其改进在投资组合选择中的应用。发表学术论文数篇、主持国家自科基金1项。

教育背景：

2013.09--2018.12  博士  西南财经大学           统计学

2009.09--2013.07  学士  郑州轻工业学院   信息管理与信息系统

工作履历：

2021.06-至今     郑州轻工业大学           讲师

2019.01-2021.05  中原银行股份有限公司   博士后

教授课程：

 本科生课程：《线性代数与空间解析几何》《概率论与数理统计》《应用时间序列分析》《抽样调查》

研究生课程：《金融工程》《金融计量学》《金融风险管理》

主持或参加项目：

(1) 国家自然科学基金(青年基金)项目，12201579，基于非对称相关及其改进的投资组合选择问题研究，2023/01-2025/12，30万元，在研，主持.

代表性论文(*为通讯作者)

[1] Ruili Sun, Tiefeng Ma, Shuangzhe Liu. A Stein-type shrinkage estimator of the covariance matrix for portfolio selections, Metrika, 2018; 81 (8), 931-952.

[2] Ruili Sun, Tiefeng Ma, Shuangzhe Liu. Portfolio selecetion: Shrinking the time-varying inverse conditional covariance matrix, Statistical Papers, 2020; 61 (6), 2583-2604.

[3] Ruili Sun, Tiefeng Ma, Shuangzhe Liu. Portfolio selection based on distance correlation and semivariance, Statistica Neerlandica, 2019; 73, 373–394.